美国期货交易所合约规格
（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │5000 蒲式耳 │一个cbot期货合约交易单位（
│ │5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约 │每蒲式耳1/8美分（每张合约
│12.50 美元） │6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各10美分（每张合约 500 │易日结算权利金各10美分（每
│美元），现货月份无限制。 │张合约500美元）。
敲定价格 │ │每蒲式耳10美分的整倍数
合约月份 │12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9
交易时间 │上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
│间），到期合约最后交易日交易截│
│止时间为当日中午。 │
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日之前的最后
│ │一个星期五。
交割等级 │以2号黄玉米为准，替代品种价格 │
│差距由交易所规定。 │
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │5000 蒲式耳 │一个cbot大豆期货合约交易单
│ │位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约 │每蒲式耳1/8美元（每张合约
│12.50 美元） │6.25美元）
敲定价格 │ │每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各30美分（每张合约 1500 │易日的结算权利金各30美分（
│美分），现货月份无限制 │每张合约1500美分）。
合约月份 │9、11、1、3、5、7、8 │9、11、1、3、5、7、8
交易时间 │上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
│间），到期合约之最后交易日交易│
│截止时间为当日中午 │
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │以no.2黄大豆为准，替代品种价 │
│格差距由交易所规定。 │
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100吨（200，000磅） │一个cbot豆粕期货合约单位（
│ │100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元） │每吨5美元（每张合约5美元）
敲定价格 │ │期货价格低于200美元／吨的
│ │按每吨5美元的整倍数；
│ │期货价格为200美元／吨或以
│ │上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各10美元（每张合约1000美 │的结算权利金各10美分（每张
│元）现货月份无限制。 │合约1000美分）。
合约月份 │1、3、7、8、9、10、12 │10、12、1、3、5、7、8、9
交易时间 │上午9:30－下午1:15 （芝加哥时 │同期货
│间），到期合约的最后交易日交易│
│截止时间为当日中午 │
最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │蛋白质含量不低于 44%，具体规格│
│见cbot条例。 │
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │600，000 磅 │一个cbot豆油期货合约单位（
│ │60，000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美 │每磅0.00005美元（每张合约3
│元) │美元）
敲定价格 │ │每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各1美分（每张合约600美元） │结算权利金各1美分（每张合
│现货月份无限制。 │约600美元）。
合约月份 │1、3、5、7、8、9、10、12 │1、3、5、7、8、9、10、12
交易时间 │上午9:30－下午1:15（芝加哥时 │同期货
│间），到期合约的最后交易日交易│
│截止时间为当日中午 │
最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │仅为一种未加工豆油，具体规格见│
│cbot 条例。 │
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │5000 蒲式耳 │一个cbot小麦期货合约交易单
│ │位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约 │每蒲式耳1/8美分（每张合约
│12.50 美元） │6.25美元）
敲定价格 │ │每蒲式耳10美元的整倍数。每日价格
最大 │每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各 20 美分（每张合约 │易日结算权利金各20美分（每
│1，000 美元)，现货月份无限制。│张合约1000美元）。
合约月份 │7、9、12、3、5 │7、9、12、3、5
交易时间 │上午9:30 －下午1:15（芝加哥时 │同期货
│间），到期合约最后交易日交易截│
│止时间为当日中午。 │
最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日之前的最后
│ │一个星期五。
交割等级 │no.2软红麦、no.2硬红冬麦、 │
│no.2黑北春麦、no.1北春麦，其 │
│他替代品种价格差距由交易所规定│
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │5，000金衡盎司
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5，000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
交易时间 │星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5，000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式 │凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收
│据）交割。
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ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约
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交易单位 │1公斤（32.15金衡盎司）
最小变动价位 │每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约1，607.50美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式 │同5，000盎司白银期货。
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ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约
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交易单位 │100金衡盎司
最小变动价位 │每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约5000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式 │同1公斤黄金期货
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ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │1000金衡盎司
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
│约1，000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
│差度不得超过12％。
交割方式 │凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
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ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │一个cbot白银期货合约单位（1，000盎司）
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
│张合约1，000美元）
敲定价格 │每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
│的整倍数
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日 │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
│一个星期五。
交割等级 │最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）
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交易单位 │用250美元乘以mmi，例如：当mmi为472.00点时，其期货
│合约值为：118，000美元（250美元×472.00）
最小变动价位 │0.05个指数点（每张合约12，50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
│结算价格50个指数点（最初停板额）*
合约月份 │最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
│个月份。
交易时间 │早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的第三个星期五
交割方式 │主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
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ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100，000美元面值 │一个列明交割月份和利率的cbot
│ │抵押证券期货合约单位
利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平 │
│价。 │
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美 │1/64点（每张合约15.625美元或
│元 ） │15.63美元）
敲定价格 │ │1点的整倍数（1，000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）
波动限制 │格各3点（每张合约3，000美 │
│元）（可扩大至4？1/2点） │
合约月份 │4 个连续月份 │连续4个月份
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午 1:00 │午1:00（芝加哥时间）
交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥
│ │时间），实值期权将自动履约。
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ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司 │可于3、6、9、12月交割的一个
│的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单
│格反映在合约价值上为 90，000│位。
│美元。 │
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元 │1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 │ │按当时市政债券期货价格2点的
│ │整倍数（XX美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制 │格各3点(每张合约3000美元) │利金价格各3点（每张合约3，000
│ │美元）
合约月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。 │午2:00（芝加哥时间）
交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥时
│ │间）。
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ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
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交易单位 │5，000，000美元
最小变动价位 │按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点 │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的最后一个营业日。
交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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交易单位 │100，000美元面值t-bond。
最小变动价位 │报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至4？1/2点）
合约月份 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级 │任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的t-note最好。
交割方式 │联储电子过户簿记系统。
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ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100，000美元面值t-note │一个100，000美元t-note期货合
│ │约单位1/64点（每张合约15.63
│ │美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元 │按每张t-note期货合约当时价格
敲定价格 │ │1点（1000美元）的整倍数计算
│ │，如果期货价格为92-00，其敲
│ │定价格可能为89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note │每张合约不高于或低于上一交易
波动限制 │ │日结算权利金价格各3点（每张
│ │合约3，000美元）
合约月份 │同5年期t-note │同XX年期t-note期货
交易时间 │星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期货
│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
│间：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
│（中间夏时制时间） │
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
│七个营业日 │一个月份停止交易。其交易中止
产割等级 │从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
│为6？1/2年，但不超过XX年， │一通知日往回数至少5个工作日
│8% 标准利率的t-note。 │前的第一个星期五中午，例如，
│ │1988年12月交割的期权合约最后
│ │交易日为1988年11月18日。
合约到期日 │ │最后交易日之后的第一个星期六
│ │上午10:00（芝加哥时间）
交割方式 │联储电子过户簿记系统 │
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ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ）
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│ 期 货 │ 期 权
──────┼──────────────┼──────────────
交易单位 │100，000美元面值t-bond │一个100，000美元面值的cbot
│ │t-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 │ │按每张t-bond期货合约当时价格
│ │2点（XX美元）的整倍数计算
│ │，例如，如果t-bond期货合约价
│ │格为86-00，其期权敲定价格可
│ │能为80、82、84、86、88、90、
│ │92等。
每日价格最大│同XX年期t-note │同t-bond期货合约
波动限制 │ │
合约月份 │同XX年期t-note │同t-bond期货合约
交易时间 │同XX年期t-note │同t-bond期货合约
最后交易日 │同XX年期t-note │同XX年期t-note期货合约
交割等级 │如果为不可提前赎回的t-bond，│
│其到期日从交割月第一个工作日│
│算起必须为至少15年以上，如为│
│可提前赎回的t-bond，则不一定│
│为15年以上，利率为8%的标准利│
│率。 │
合约到期日 │ │同XX年期t-note期权合约
│ │
交割方式 │同XX年期t-note │
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芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期货合约
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交易单位 │30，000磅生猪（阉猪和小母猪）
最小变动价位 │每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅1？1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
│易日的结算价格
合约月份 │2、4、6、8、10、12
交易时间 │上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易
│截止时间为当日中午。
最后交易日 │每一合约月份的20日（有时有例外）
交割日 │每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割单据到期日 │实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）
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芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
│看跌期权
最小变动价位 │每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交
│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每
│张合约3.75美元）。
敲定价格 │按美分／磅列明。
每日价格最大波动限制│无
合约月份 │2、4、6、7、8、10、12
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日 │距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以
交割日 │上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前
│推至距该星期五最近的一个工作日。
履约日 │有期权交易的任何一个工作日
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期货合约
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交易单位 │40，000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）
最小变动价位 │每磅0.00025美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的
│结算价格。
合约月份 │2、3、5、7、8、
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交
│易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日 │距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
交割日期 │合约月份内任何一个工作日。
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芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期权合约
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交易单位 │买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻
│五花猪肉看跌期权
最小变动价位 │同生猪期权合约
敲定价格 │同生猪期权合约
每日价格最大波动限制│无
合约月份 │2、3、5、7、8、
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日 │同生猪期权合约
履约日期 │同生猪期权合约
交割方式 │同生猪期权合约
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芝加哥商业交易所国际金融市场（ｉｍｍ）分部外汇期货合约规格
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│ 联 邦 德 国 马 克
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交易单位 │125，000联邦德国马克
最小变动价位 │0.0001马克(每张合约12.50马克)
每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价
合约月份 │1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收
│盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16
│。
交割日期 │合约月份的第三个星期三。
交割地点 │由票据交换所指定的货币发行国银行。
──────────┴─────────────────────────
ｉｍｍ３个月期欧洲美元期货合约
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交易单位 │本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。
最小变动价位 │0.01的倍数(每张合约25元)
每日价格最大波动限制│无限制
合约月份 │3、6、9、12月和现货月份
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假
│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日
│。
交割地点 │最后交易日，现金结算。
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ｉｍｍ日元期货合约
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交易单位 │12，500，000日元
最小变动价位 │0.000001日元(每张合约12.50日元)
每日价格最大波动限制│同联邦德国马克
合约月份 │同联邦德国马克
交易时间 │同联邦德国马克
最后交易日 │同联邦德国马克
交割日期 │同联邦德国马克
交割地点 │同联邦德国马克
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注 在ｉｍｍ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
开市（早７：２０－７：３５）限价
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│ 交易单位 │ 最小变动价位 │每日价格最
│ │ │大波动限制
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澳大利亚元│100，000澳元 │0.0001澳元(每张合约10澳元) │150点
加拿大元 │100，000加元 │0.0001加元(每张合约10加元) │150点
法国法郎 │250，000法郎 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑 │500点
英 镑 │62，500英镑 │0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
瑞士法郎 │125，000瑞士法郎│0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
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芝加哥商业交易所指数、期权分部（ｉｏｍ）外汇期权合约规格
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│ 联邦德国马克期权合约
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交易单位 │买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
│约的看跌期权
最小变动价位 │1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张
│合约6.25马克)
敲定价格 │间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
合约月份 │序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
│)。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
│提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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ｉｏｍ３个月期欧洲美元期权合约
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交易单位 │买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
│洲美元期货合约的看跌期权。
最小变动价位 │1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对
│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
│imm指数点(每张合约12.50美元)。
敲定价格* │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。
│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm
│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
│提前收盘。具体细节与交易所联系。
最后交易日 │与相关期货合约相同。
履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。
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＊ ｃｍｆ已提出将所有ｉｍｍ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，该条例有待于ｃｆｔｃ批准。
在ｉｏｍ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
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│ 最小变动价位 │ 敲定价格
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澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)， │间隔1美元(美元/澳元)
│如系对冲交易，最小变动价位可为 ( │
│0.000055澳元)。 │
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)， │间隔1/2美分(美元/加元)
│如系对冲交易，最小变动价位可为 ( │
│0.000055加元)。 │
日 元 │1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
│，如系对冲交易，最小变动价位可为 │元)
│0.0000005(6.25日元)。 │
英 镑 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2？1/2美分(美元/英
│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
│(6.25英镑)。 │
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
│(6.25法郎)。 │
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蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
（ｓ＆ｐ ５００）
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交易单位 │用500美元乘以s&p500股票价格指数
最小变动价位 │0.50个指数点(每张合约25美元)
每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
限制及交易中止 │定的细节，请与cme研究部联系。
开市限价 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
│盘价范围重新恢复交易。
合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
交割方式 │按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
│三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所
│决定。
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ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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交易单位 │买进一张s&p500指数期货看涨期权或
│卖出一张s&p500指数期货看跌期权。
最小变动价位 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
│)进行。
每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。
敲定价格* │以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小
│数的5，即110、115、120等。
合约月份 │序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
│11)
交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
│为合约第三个星期五。
履约日 │期权交易期内的任何一个交易日。
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
│最终结算价以现金交割。
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＊ ｃｍｆ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ｃｆｔｃ批准。
咖啡、糖和可可交易所（ｃｓｃｅ）可可期货合约
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交易单位 │10公吨(22，046磅)
最小变动价位 │每公吨1美元(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元，限价可扩
│大至132美元对前两个交割月份无限制
合约月份 │1、2、3、5、7、9、
交易时间 │上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
交货产地 │产于任何国家或气候下的品种，包括新产品或尚不知名的
│品种，共分为三类:
│a组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升
│水160美元
│b组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水
│80美元
│c组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交
│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。
交割地点 │纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采
│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但
│须征得收货方同意。
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ｃｓｃｅ可可期权合约
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交易单位 │一个csce可可期货合约单位
最小变动价位 │每公吨1美元(每张合约10美元)
敲定价格 │期货合约价格 所有合约月份
│低于3，600美元 100美元
│高于3，600美元 200美元
每日价格最大波动限制│无
合约月份 │3、5、7、9、12
交易时间 │上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)