美国期货交易所合约

2024-11-05下载文档一键复制全文
        (cbot)玉米期货、期权合约
  
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   │      期  货      │     期  权
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  交易单位 │5000蒲式耳          │一个cbot期货合约交易单位(
   │               │5000蒲式耳)
  最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分(每张合约
   │美元)            │6.25美元)
  每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
  波动限制 │结算价各10美分(每张合约500美 │易日结算权利金各10美分(每
   │元),现货月份无限制。    │张合约500美元)。
  敲定价格 │               │每蒲式耳10美分的整倍数
  合约月份 │12、3、5、7、9        │12、3、5、7、9
  交易时间 │上午9:30-下午1:15(芝加哥时间│同期货
   │),到期合约最后交易日交易截止│
   │时间为当日中午。       │
   最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
   │营业日            │日至少5个营业日之前的最后
   │               │一个星期五。
  交割等级 │以2号黄玉米为准,替代品种价格 │
   │差距由交易所规定。      │
   合约到期日 │               │最后交易日之后的第一个星期
   │               │六上午10点(芝加哥时间)
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            cbot大豆期货、期权合约
  
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   │      期  货      │    期  权
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  交易单位 │5000蒲式耳          │一个cbot大豆期货合约交易单
   │               │位(5000蒲式耳)
  最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元(每张合约
   │美元)            │6.25美元)
  敲定价格 │               │每蒲式耳25美分的整倍数。
  每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
  波动限制 │结算价各30美分(每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分(
   │分),现货月份无限制     │每张合约1500美分)。
  合约月份 │9、11、1、3、5、7、8     │9、11、1、3、5、7、8
  交易时间 │上午9:30-下午1:15(芝加哥时间│同期货
   │),到期合约之最后交易日交易截│
   │止时间为当日中午       │
   最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
   │营业日            │日至少5个营业日前的最后一
   │               │个星期五。
  交割等级 │以no.2黄大豆为准,替代品种价格│
   │差距由交易所规定。      │
   合约到期日 │               │最后交易日之后的第一个星期
   │               │六上午10点(芝加哥时间)
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            cbot豆粕期货、期权合约
  
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   │      期  货      │    期  权
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  交易单位 │100吨(200,000磅)      │一个cbot豆粕期货合约单位(
   │               │100吨)
  最小变动价位│每吨10美分(每张合约10美元) │每吨5美元(每张合约5美元)
  敲定价格 │               │期货价格低于200美元/吨的
   │               │按每吨5美元的整倍数;
   │               │期货价格为200美元/吨或以
   │               │上的按每吨10美元的整倍数。
  每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
  波动限制 │价各10美元(每张合约1000美元)│的结算权利金各10美分(每张
   │现货月份无限制。       │合约1000美分)。
  合约月份 │1、3、7、8、9、10、12     │10、12、1、3、5、7、8、9
  交易时间 │上午9:30-下午1:15(芝加哥时间│同期货
   │),到期合约的最后交易日交易截│
   │止时间为当日中午       │
   最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
   │营业日            │日至少5个营业日前的最后一
   │               │个星期五。
  交割等级 │蛋白质含量不低于44%,具体规格 │
   │见cbot条例。         │
   合约到期日 │               │最后交易日之后的第一个星期
   │               │六上午10点(芝加哥时间)
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            cbot豆油期货、期权合约
  
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   │      期  货      │    期  权
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  交易单位 │600,000磅           │一个cbot豆油期货合约单位(
   │               │60,000磅)
  最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美元) │每磅0.00005美元(每张合约3
   │               │美元)
  敲定价格 │               │每磅1美分的整倍数
  每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
  波动限制 │价各1美分(每张合约600美元),│结算权利金各1美分(每张合
   │现货月份无限制。       │约600美元)。
  合约月份 │1、3、5、7、8、9、10、12   │1、3、5、7、8、9、10、12
  交易时间 │上午9:30-下午1:15(芝加哥时间│同期货
   │),到期合约的最后交易日交易截│
   │止时间为当日中午       │
   最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
   │营业日            │日至少5个营业日前的最后一
   │               │个星期五。
  交割等级 │仅为一种未加工豆油,具体规格见│
   │cbot条例。          │
   合约到期日 │               │最后交易日之后的第一个星期
   │               │六上午10点(芝加哥时间)
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            cbot小麦期货、期权合约
  
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   │      期  货      │     期  权
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  交易单位 │5000蒲式耳          │一个cbot小麦期货合约交易单
   │               │位(5000蒲式耳)
  最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分(每张合约
   │美元)            │6.25美元)
  敲定价格 │               │每蒲式耳10美元的整倍数。
  每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
  波动限制 │结算价各20美分(每张合约1,000 │易日结算权利金各20美分(每
   │美元),现货月份无限制。   │张合约1000美元)。
  合约月份 │7、9、12、3、5        │7、9、12、3、5
  交易时间 │上午9:30-下午1:15(芝加哥时间│同期货
   │),到期合约最后交易日交易截止│
   │时间为当日中午。       │
   最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
   │营业日            │日至少5个营业日之前的最后
   │               │一个星期五。
  交割等级 │no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│
   │黑北春麦、no.1北春麦,其他替代│
   │品种价格差距由交易所规定。  │
   合约到期日 │               │最后交易日之后的第一个星期
   │               │六上午10点(芝加哥时间)
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          cbot5,000盎司白银期货合约
  
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  交易单位   │5,000金衡盎司
  最小变动价位  │每盎司1/10美分(每张合约5美元)
  每日价格最大波动限制│每盎司1美元(每张合约5,000美元)
  合约月份   │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
  交易时间   │星期一至星期五:早7:25-下午1:25(芝加哥时间)
       │晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:00-8:30(芝加
       │哥时间)或下午6:00-9:30(中部夏时制时间)
   最后交易日   │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
  交割等级   │成色不低于999的4-5根纯银条;每根重量1000或1100盎司
       │,公差度10%;每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
  交割方式   │凭设在芝加哥或纽约的,经cbot批准的金库所签仓单(收
       │据)交割。
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            cbot1公斤黄金期货合约
  
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  交易单位   │1公斤(32.15金衡盎司)
  最小变动价位  │每盎司10美分(每张合约3.22美元)
  每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合
       │约1,607.50美元)
  合约月份   │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
  交易时间   │早7:20-下午1:40(芝加哥时间)
   最后交易日   │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
  交割等级   │一根重量为995、重量至少为1公斤(32.15盎司),并标
       │明由交易所认可品级和标号的纯金条。
  交割方式   │同5,000盎司白银期货。
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           cbot100盎司黄金期货合约
  
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  交易单位   │100金衡盎司
  最小变动价位  │每盎司10美分(每张合约10美元)
  每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合
       │约5000美元)
  合约月份   │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
  交易时间   │星期一至星期五:早7:20-下午1:40(芝加哥时间)
       │晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:80-8:30(芝加
       │哥时间)或下午6:00-9:30(中部夏时制时间)
   最后交易日   │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
  交割等级   │一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
       │。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
  交割方式   │同1公斤黄金期货
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          cbot1,000盎司白银期货合约
  
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  交易单位   │1000金衡盎司
  最小变动价位  │每盎司1/10美分(每张合约1美元)
  每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元(每张合
       │约1,000美元)
  合约月份   │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
  交易时间   │早7:25-下午1:25(芝加哥时间)
   最后交易日   │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
  交割等级   │一根成色不低于999,重量为1000盎司,标有交易所规定
       │的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
       │差度不得超过12%。
  交割方式   │凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
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          cbot1,000盎司白银期货合约
  
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  交易单位   │一个cbot白银期货合约单位(1,000盎司)
  最小变动价位  │每盎司1/10美分(每张合约1美元)
  每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元(每
       │张合约1,000美元)
  敲定价格   │每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数;
       │每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数;
       │每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
       │的整倍数
  合约月份   │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
  交易时间   │早7:25-下午1:25(芝加哥时间)
   最后交易日   │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
       │一个星期五。
  交割等级   │最后交易日之后的第一个星期六上午10点(芝加哥时间)
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         cbot主要市场指数期货合约(mmi)
  
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  交易单位   │用250美元乘以mmi,例如:当mmi为472.00点时,其期货
       │合约值为:118,000美元(250美元×472.00)
  最小变动价位  │0.05个指数点(每张合约12,50美元)
  每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点;不低于上一交易日
       │结算价格50个指数点(最初停板额)*
  合约月份   │最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
       │个月份。
  交易时间   │早8:15-下午3:15(芝加哥时间)
   最后交易日   │交割月的第三个星期五
  交割方式   │主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
       │,按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
       │* 如果价格低于上一交易日的结算价格,协调价格限制
       │额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
       │和400点而计算,具体规格见cbot规章条例。
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           cbot抵押证券期货、期权合约
  
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   │     期  货     │    期  权
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  交易单位 │100,000美元面值       │一个列明交割月份和利率的cbot
   │              │抵押证券期货合约单位
  利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
   │协会抵押证券利率制订未来四个│
   │月的新利率;交易按接近平价(│
   │100)水平进行,但不能大于平 │
   │价。            │
  最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.625美元或
   │              │15.63美元)
  敲定价格 │              │1点的整倍数(1,000美元)
  每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点(每张合约3,000美元)
  波动限制 │格各3点(每张合约3,000美元)│
   │(可扩大至41/2点)    │
  合约月份 │4个连续月份         │连续4个月份
  交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
   最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
   │五下午1:00         │午1:00(芝加哥时间)
  交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
   │价格以现金结算。      │
   合约到期日 │              │最后交易日的晚上8:00(芝加哥
   │              │时间),实值期权将自动履约。
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         cbot市政公债券指数期货、期权合约
  
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   │     期  货     │    期  权
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  交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
   │“市政公债指数”。90-00价格 │cbot市政公债券指数期货合约单
   │反映在合约价值上为90,000美元│位。
   │。             │
  最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.63美元)
  敲定价格 │              │按当时市政债券期货价格2点的
   │              │整倍数(XX美元)
  每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
  波动限制 │格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点(每张合约3,000
   │              │美元)
  合约月份 │3、6、9、12月        │3、6、9、12月
  交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
   最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
   │八个营业日。        │午2:00(芝加哥时间)
  交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
   │日以现金结算。最后交易日结算│
   │价等于债券购买公司的当日的市│
   │政公债指数价值。      │
   合约到期日 │              │最后交易日的晚8:00(芝加哥时
   │              │间)。
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           cbot30天期利率期货合约
  
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  交易单位   │5,000,000美元
  最小变动价位  │按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点(每一基础
       │点41.67美元)
  价格基点   │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
  每日价格最大波动限制│150个基础点
  合约月份   │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
       │12月合约周期的头2个月份。
  交易时间   │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
   最后交易日   │交割月的最后一个营业日。
  交割方式   │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
       │日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
  ──────────┴─────────────────────────
  
      cbot5年期中期国库券(t-note)期货合约
  
  ──────────┬─────────────────────────
  交易单位   │100,000美元面值t-bond。
  最小变动价位  │报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32点的1/2(每张
       │合约15.625美元)。
  每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点(每张合约3000
       │美元)(可扩大至41/2点)
  合约月份   │3、6、9、12月
  交易时间   │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
   最后交易日   │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
  交割等级   │任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
       │年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
       │不少于4年零3个月的t-note最好。
  交割方式   │联储电子过户簿记系统。
  ──────────┴─────────────────────────
  
    cbot10年期中期国库券期货、期权合约(t-note)
  
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   │     期  货     │    期  权
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  交易单位 │100,000美元面值t-note    │一个100,000美元t-note期货合
   │              │约单位1/64点(每张合约15.63
   │              │美元)
  最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │按每张t-note期货合约当时价格
  敲定价格 │              │1点(1000美元)的整倍数计算
   │              │,如果期货价格为92-00,其敲
   │              │定价格可能为89、90、91、92、
   │              │93、94、95等。
  每日价格最大│同5年期t-note        │每张合约不高于或低于上一交易
  波动限制 │              │日结算权利金价格各3点(每张
   │              │合约3,000美元)
  合约月份 │同5年期t-note        │同XX年期t-note期货
  交易时间 │星期一至星期五:早7:20-下午│同XX年期t-note期货
   │2:00(芝加哥时间)晚场交易时│
   │间:星期日至星期四:下午5:00│
   │-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
   │(中间夏时制时间)     │
   最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
   │七个营业日         │一个月份停止交易。其交易中止
  产割等级 │从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
   │为61/2年,但不超过XX年,8%│一通知日往回数至少5个工作日
   │标准利率的t-note。     │前的第一个星期五中午,例如,
   │              │1988年12月交割的期权合约最后
   │              │交易日为1988年11月18日。
   合约到期日 │              │最后交易日之后的第一个星期六
   │              │上午10:00(芝加哥时间)
  交割方式 │联储电子过户簿记系统    │
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      cbot长期国库券期货、期权合约(t-bond)
  
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   │     期  货     │    期  权
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  交易单位 │100,000美元面值t-bond    │一个100,000美元面值的cbot
   │              │t-bond期货合约单位
  最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.63美元)
  敲定价格 │              │按每张t-bond期货合约当时价格
   │              │2点(XX美元)的整倍数计算
   │              │,例如,如果t-bond期货合约价
   │              │格为86-00,其期权敲定价格可
   │              │能为80、82、84、86、88、90、
   │              │92等。
  每日价格最大│同XX年期t-note       │同t-bond期货合约
  波动限制 │              │
  合约月份 │同XX年期t-note       │同t-bond期货合约
  交易时间 │同XX年期t-note       │同t-bond期货合约
   最后交易日 │同XX年期t-note       │同XX年期t-note期货合约
  交割等级 │如果为不可提前赎回的t-bond,│
   │其到期日从交割月第一个工作日│
   │算起必须为至少15年以上,如为│
   │可提前赎回的t-bond,则不一定│
   │为15年以上,利率为8%的标准利│
   │率。            │
   合约到期日 │              │同XX年期t-note期权合约
   │              │
  交割方式 │同XX年期t-note       │
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         芝加哥商业交易所(cme)生猪期货合约
  
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  交易单位   │30,000磅生猪(阉猪和小母猪)
  最小变动价位  │每磅0.00025美元(每张合约7.50美元)
  每日价格最大波动限制│每磅11/2美分(每张合约450美元)高于或低于上一交
       │易日的结算价格
  合约月份   │2、4、6、8、10、12
  交易时间   │上午9:00-下午1:00(芝加哥时间),到期合约最后交易
       │截止时间为当日中午。
   最后交易日   │每一合约月份的20日(有时有例外)
  交割日    │每一合约月份内的星期一、二、三、四(如果上述日期不
       │是假日或假日之前一天)
  交割单据到期日 │实际交割日之前一个工作日下午1:00之前(芝加哥时间)
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         芝加哥商业交易所(cme)生猪期权合约
  
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  交易单位   │买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
       │看跌期权
  最小变动价位  │每磅0.00025美元(每张合约7.50美元),双方为对冲交
       │易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元(每
       │张合约3.75美元)。
  敲定价格   │按美分/磅列明。
  每日价格最大波动限制│无
  合约月份   │2、4、6、7、8、10、12
  交易时间   │上午9:10-下午1:00(芝加哥时间)
   最后交易日   │距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以
   交割日    │上的最后一个星期五,如该星期五不是工作日,则再向前
       │推至距该星期五最近的一个工作日。
   履约日    │有期权交易的任何一个工作日
  交割方式   │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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       芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期货合约
  
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  交易单位   │40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉(猪肚肉)
  最小变动价位  │每磅0.00025美元(每张合约10美元)
  每日价格最大波动限制│每磅2美分(每张合约800美元)高于或低于上一交易日的
       │结算价格。
  合约月份   │2、3、5、7、8、
  交易时间   │上午9:10-下午1:00(芝加哥时间),到期合约的最后交
       │易日交易截止时间为当日中午。
   最后交易日   │距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
  交割日期   │合约月份内任何一个工作日。
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       芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期权合约
  
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  交易单位   │买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻
       │五花猪肉看跌期权
  最小变动价位  │同生猪期权合约
  敲定价格   │同生猪期权合约
  每日价格最大波动限制│无
  合约月份   │2、3、5、7、8、
  交易时间   │上午9:10-下午1:00(芝加哥时间)
   最后交易日   │同生猪期权合约
  履约日期   │同生猪期权合约
  交割方式   │同生猪期权合约
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    芝加哥商业交易所国际金融市场(imm)分部外汇期货合约规格
  
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       │       联 邦 德 国 马 克
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  交易单位   │125,000联邦德国马克
  最小变动价位  │0.0001马克(每张合约12.50马克)
  每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点,7:35分以后无限价
   合约月份    │1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
   交易时间    │早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约最后交易日交
       │易截止时间为上午9:16,市场在假日或假日之前将提前收
       │盘,具体细节与交易所联系。
  最后交易日   │从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16
       │。
   交割日期    │合约月份的第三个星期三。
   交割地点    │由票据交换所指定的货币
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